- Risco de mercado: monitoramento dos limites de VaR, risco de cauda e perda máxima para cada gestor e para o fundo como um todo;
- Risco de liquidez: análise do passivo, alavancagem da carteira, controle dos fluxos de caixa e margens depositadas; Monitoramento de liquidez e concentração dos ativos;
- Risco de crédito: aprovação de operações, definição e controle de limites; Controle de risco de contraparte;
- Risco operacional: utilização de sistemas homologados; Políticas de Conflito de Interesses, de Conduta dos Funcionários, de Segregação de Atividades; reconciliação diária das carteiras com o administrador.
Controle de Riscos
